On Portfolio Optimization

Autor:

Chan, Louis K. C.

Autor secundario/Colaboradores:

 - Karceski, Jason  - Lakonisok, Joseph 

Título:

On Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model

Temas:

 - MODELOS ECONÓMICOS  - RIESGO  - GESTIÓN DE CARTERAS  - RENTABILIDAD 

Acceso en línea:

-  https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7039/w7039.pdf;

Idioma:

Inglés

Medio:

Impreso en papel

País:

Estados Unidos

Lugar, editor y fecha:

Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1999

Serie:

 -  Working Paper ; 7039. 

Páginas:

42 p.

Puede solicitar más fácilmente el ejemplar con: DEP HR-098 NBER 7039