A Multifactor, Nonlinear, Continuous-Time Model of Interest Rate Volatility

Autor:

Autor secundario/Colaboradores:

 - Boudoukh, Jacob  - Stanton, Richard  - Whitelaw, Robert F.  - Richardson, Matthew 

Título:

A Multifactor, Nonlinear, Continuous-Time Model of Interest Rate Volatility

Temas:

 - TASA DE INTERÉS  - MODELOS ECONÓMICOS 

Acceso en línea:

-  https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7213/w7213.pdf;

Idioma:

Inglés

Medio:

Impreso en papel

País:

Estados Unidos

Lugar, editor y fecha:

Cambridge: National Bureau of Economic Research, 1999

Serie:

 - Working Paper ; 7213. 

Páginas:

40 p.

Puede solicitar más fácilmente el ejemplar con: DEP HR-098 NBER 7213