Estimating Volatility Returns Using ARCH Models

Autor:

Alberola, Ricardo

Título:

Estimating Volatility Returns Using ARCH Models: An Empirical Case: The Spanish Energy Market

Temas:

 - MERCADOS  - ENERGÍA  - RIESGO  - ESPAÑA 

Articulo de: 

Lecturas de economía / Universidad de Antioquía. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía / Número: 2007 (66) (Revista (serie))

Páginas:

pp. 251-276

Puede solicitar más fácilmente el ejemplar con: HR-176 66 2007