Nowcasting de inversión. Una estimación en tiempo real con indicadores de alta frecuencia

Autor:

Dogliolo, Fiorella

Autor secundario/Colaboradores:

Garegnani, María Lorena (Director de Tesis) 

Título:

Nowcasting de inversión. Una estimación en tiempo real con indicadores de alta frecuencia

Nota general:

En el presente trabajo se realizó una estimación en tiempo real de la evolución de la Inversión a partir de un conjunto amplio de indicadores económicos de alta frecuencia, lo que se conoce en la literatura como Nowcasting. Para realizar el Nowcast se consideraron tres grupos de indicadores de frecuencia mensual y mediante modelos de factores dinámicos se pronosticó el crecimiento trimestral de la Inversión. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de pooling o combinación de pronósticos. A partir del test de Giacomini y White se pudo concluir que los modelos de factores y sus combinaciones exhiben una mejor capacidad predictiva en relación a un modelo AR(1) considerado como benchmark, y que la inclusión de un mayor número de indicadores no necesariamente mejora la performance del pronóstico.

Temas:

 - TESIS  - INVERSIONES  - POLÍTICA ECONÓMICA 

Idioma:

Español

País:

Argentina

Lugar, editor y fecha:

La Plata : s.n., 2018

Páginas:

46 p.

Nota de tesis:

(Maestría en Economía)- Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. 2018

Nivel Bibliográfico:

Monográfico

Tipo de documento:

Tesis

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