Fluctuaciones con restricciones de crédito e incertidumbre en una economía de red

Autor:

Noguera, Deborah

Autor secundario/Colaboradores:

Montes Rojas, Gabriel (Director de Tesis) 

Título:

Fluctuaciones con restricciones de crédito e incertidumbre en una economía de red: un análisis desde el enfoque de sistemas complejos

Nota general:

Las crisis financieras de los años noventa y, especialmente, la crisis que afectó a la economía mundial en 2007-08 han evidenciado la importancia de modelar a los agentes económicos no de forma aislada sino como componentes interconectados e interactivos de sistemas que evolucionan dinámicamente. En este marco, el campo de los sistemas complejos para el estudio de la dinámica económica ha sido objeto de renovado interés. Este trabajo se basa en la hipótesis de inestabilidad financiera (HIF) de Minsky y en la literatura de modelos basados en agentes (ABM) para analizar un mercado de crédito bancario donde firmas y bancos heterogéneos interactúan siguiendo reglas de teoría de los juegos. El objetivo es doble: (1) evaluar la influencia del comportamiento de los bancos en la formación de la red de crédito y la propagación de dificultades financieras en un modelo basado en agentes; y, (2) analizar las propiedades de la red de crédito emergente y su influencia en el desempeño macroeconómico. Los resultados de las simulaciones sugieren que la inestabilidad económica agregada puede surgir como resultado del comportamiento de preferencia por la liquidez de los bancos que restringen el crédito al sector productivo cuando tienen expectativas pesimistas.

Temas:

 - TESIS  - CRÉDITO  - BANCOS  - FIRMAS 

Acceso en línea:

Disponible además en SEDICI- http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/129441;

Idioma:

Español

País:

Argentina

Lugar, editor y fecha:

La Plata : [s.n.], 2021

Páginas:

46 p.

Nota de tesis:

(Maestría en Economía)- Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. 2021

Nivel Bibliográfico:

Monográfico

Tipo de documento:

Tesis

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