Inversores financieros en los mercados de commodities

CDU:

338.5

Autor:

Bastourre, Diego

Autor secundario/Colaboradores:

Carrera, Jorge Eduardo (Director de Tesis) 

Título:

Inversores financieros en los mercados de commodities: un modelo con dinámica de ajuste no lineal al equilibrio

Nota general:

Los precios de los commodities han evidenciado un notable crecimiento en los últimos años, lo que ha traído consigo un sinnúmero de cambios en la economía mundial. Este trabajo busca efectuar un aporte dentro de esta temática a partir de la aplicación de un modelo autorregresivo vectorial con transición suave, enraizado en la literatura de agentes con expectativas heterogéneas. Se intenta comprender con esta metodología econométrica tanto las variables que influyen los precios de los commodities en el largo plazo, obteniendo así un precio de “equilibrio” o “fundamental”, como los mecanismos de generación, amplificación y corrección de desviaciones de corto plazo respecto a tal referencia. Los resultados obtenidos sugieren una buena dosis de cautela a la hora de evaluar los precios corrientes como niveles permanentes de cara al futuro.

Temas:

 - TESIS  - MERCADOS  - ECONOMÍA INTERNACIONAL  - ECONOMETRÍA  - INVERSIONES 

Acceso en línea:

-  ;

Idioma:

Español

País:

Argentina

Lugar, editor y fecha:

La Plata : [s.n.], 2008

Páginas:

39 p.

Nota de tesis:

(Maestría en Economía)- Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía. 2008

Nivel Bibliográfico:

Monográfico

Tipo de documento:

Tesis

Acceso en línea:

- 

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